システムトレード FX

システムトレード(System Trade)とは、投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法。非裁量トレードの事。主にEXCELを用いて検証する。略して「シストレ」。システムトレードをする人のことを『システムトレーダー』と言う。 ファンダメンタル分析、テクニカル分析に分類した場合後者に入る。

米国では既に一定の評価を得ている投資法。最近では日本の書籍・雑誌の中で扱われて始めている。 投資判断を投資家個人の経験や感といった裁量的なものではなく「指標Xがn値になったら買う・売る」など過去の検証が可能な数値や指標などの組み合わせで作成、検証した売買ルールにより一貫して行う。(よって、必ずしもコンピュータなどで完全に自動売買されることを指すものではない)

主な長所は、感情的な投資判断を除去できること、作成した売買ルールを過去の株価データを用いて検証し評価する事ができること。 主な短所は、過去に無い相場に遭遇したり、過度な最適化、売買ルールが一般に浸透すると、効果が低下したり逆に損失を出すことがあること。(実例として日本で利益のでるシステムが米国では損失をだす事がある。)


[編集] システムトレードの仕方
主にクロス系、ブレイクアウト系、パターン系、裁定系などがある。有名な物は『移動平均の交差』『3点チャージ法』『タートルズ・ブレイクアウトシステム』など。 その中から個人の好みに合わせて、過去のデータを用いて、EXCELの関数やVBAを用いて検証する。データはYahoo!などのポータルサイト、有料で販売するサイトから調達する。 自動売買をしたい場合は楽天のRSSやUWSCなどを使用する。

検証時に注意する事柄
変数、一定条件を加えたフィルター、損切りルールなどをプログラムに書き込む事で最適化したり、ルールを絞ったりする事ができるが、カーブフィッティングと呼ばれる将来的には無効になるであろう都合のいい数字を出す危険がある。 他に注意する事柄として大数の法則、最大ドローダウン、連敗数、資金残高曲線などがある。特に大数の法則はシステムトレードの要であるため注意が必要。そのためシステムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない。

ウィキぺディア引用

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